3月10日晚6点半，经济学院张鹏教授在鉴四16楼学术报告厅为在校研究生带来了一场主题为“多阶段投资组合理论”的报告。 

张鹏教授首先展示了其录用文章，并表示在经济学术研究中，明确自己的研究方向并在理论或方法上有所创新是最重要的一点。 “我最大的研究突破在算法上面，就是运用了离散近似迭代法和前向优化动态法。”运用这几种自创的研究方法，张鹏教授创作出80多篇精辟的论文，进而发表在中国科学院数学系期刊等各大报刊上。 

   张鹏教授接着报告了多阶段投资组合理论最新研究进展。他先是详细介绍该经济领域在上世纪的发展历史，总结世界顶级经济期刊发表的相关论文，并提出关于该领域一直不受重视的原因，是求解方法没有突破。而到了1998年，香港及台湾的一些专家发现并首次展开了运用终极财富最大化模型和效用最大化模型对该领域的研究，2000年成为多阶段投资组合理论研究的分水岭。之后，张鹏教授又主要从随机环境下多阶段投资组合理论研究，多阶段可能性投资组合理论研究，多阶段可信性、不确定性投资组合理论研究，动态一致性风险度量的多阶段投资组合研究等四个方面介绍自己和其他专家的和研究成果。讲座中，他运用生活中常见易懂的实例，对投资组合优化、最优化理论与方法和动态规划进行介绍，并借助金融学研究的核心——风险度量这一专题，来对动态一致性风险度量进行专业性分析。他提出，对这一课题的研究方法有很多，但是动态一致性风险度量中时间一致性的研究及相关方面的完善也是他本人所挑战的项目之一。 

       专业的报告之后，张鹏教授分享了他的实践经验。他强调了与其他专家合作的重要性，还要学会选择课题、查阅自己需要的文献、重点阅读资料中的引言和模型，积极了解国内外的研究方向和发展。在研究中，要从理论联系实际，在所选择的研究方向上坚持不懈，才能深入探索知识，在学术方面作出更有趣、有意义的贡献。在场的师生纷纷表示在此次讲座中认真学习了报告精髓，进一步开阔了学术视野。